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Datensätze

Faktoren und Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt

Hier finden Sie die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt, die im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes des Centre for Financial Research (CFR) mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet wurden. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Die Datenbeschreibung und Informationen zur Konstruktion der Faktoren und Testportfolios finden sich in Artmann, Finter, Kempf, Koch and Theissen (2012).


Bedingungen und Konditionen

Mit dem Download der Daten verpflichte ich mich, die Daten ausschließlich zu Forschungszwecken zu nutzen. Eine kommerzielle Nutzung der Daten ist nicht gestattet. In Veröffentlichungen werde ich die Herkunft der Daten durch einen Hinweis auf das CFR als Datenquelle kenntlich machen. Darüber hinaus werde ich dem CFR ein Belegexemplar per e-Mail oder auf dem Postweg zukommen lassen.


Verzichterklärung

Die Daten sind kostenfrei zu den oben stehenden Bedingungen und Konditionen abrufbar. Ich stelle das Centre for Financial Research (CFR) von jeglicher Haftung für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten frei.


    

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