Das CFR Working Paper No. 10-01 "Determinants of Expected Stock Returns: Large Sample Evidence from the German Market" von Sabine Artmann, Philipp Finter und Alexander Kempf wurde vom "Journal of Business Finance and Accounting" zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 10-13 "Purchase and Redemption Decisions of Mutual Fund Investors and the Role of Fund Families" von Stephan Jank und Michael Wedow wurde vom "European Journal of Finance" zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 10-09 "Uncovering Hedge Fund Skill from the Portfolio Holdings They Hide" von Vikas Agarwal, Wei Jiang, Yuehua Tang und Baozhong Yang wurde vom "Journal of Finance" zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 09-14 "The Term Structure of Illiquidity Premia" von Alexander Kempf, Olaf Korn und Marliese Uhrig-Homburg wurde vom "Journal of Banking and Finance" zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 08-04 "Price Adjustment to News with Uncertain Precision" von Dieter Hess, Nikolas Hautsch und Christoph Müller wurde vom "Journal of International Money and Finance" zur Veröffentlichung angenommen.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

Am 16. April 2012 findet das 11. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten von Generali Deutschland Holding AG in Köln abgehalten. Die Teilnahme am Kolloquium setzt eine Anmeldung voraus. Diese kann ab sofort hier vorgenommen werden.

Der CFR Research Workshop findet am 26. März 2012 in den Räumlichkeiten der Deutschen Bundesbank statt. Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren. Das Programm des CFR Research Workshop 2012 finden Sie hier.