Das CFR Working Paper No. 25-01 "A Bayesian Stochastic Discount Factor for the Cross-Section of Individual Equity Options" von Niclas Käfer, Mathis Mörke, Florian Weigert und Tobias Wiest wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 25-02 "Social Media-Based Attention and the Cross-Section of Cryptocurrency Returns" von Arnaud T. Maître, Nikolay Pugachyov und Florian Weigert wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 23-08 "Extreme Weather Risk and the
Cross-Section of Stock Returns" von Alexander Braun, Julia Braun und Florian Weigert wurde vom Journal of Risk and Insurance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 25-04 "Sell-Side Analysts with Accounting Experience" von Christian Andres, Francois Brochet, Peter Limbach und Nicola Schumacher wurde vom Review of Accounting Studies zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 22-12 "Birth Order and Fund Manager's Trading Behavior: Role of Sibling Rivalry" von Vikas Agarwal, Alexander Cochardt und Vitaly Orlov wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Auf der Mitgliederversammlung der Fördergesellschaft Finanzmarktforschung e.V. wurde ein neuer Vorstand gewählt: Matthias Schellenberg, Vorstandsvorsitzender der apoBank, wurde zum neuen Präsidenten gewählt, Christian Otto, Präsident der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW, und Gabriela Pantring, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK, als weitere Mitglieder in den Vorstand. Wir gratulieren herzlich! Gleichzeitig bedanken wir uns bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Dr. Rudolf Apenbrink, Dr. Andreas Dartsch und Michael Stölting für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre!

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wird Andreas Ørpetveit (NHH Norwegian School of Economics) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Competition and Incentives in the Mutual Fund Industry: Evidence From Product Development Strategies". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr via Zoom statt. Wenn Sie am Seminar teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Dr. Alexander Pütz (puetz@cfr-cologne.de). Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

Auch im Wintersemester 2025/26 werden von der CFR Student Group wieder Praxisvorträge für Kölner Studierende organisiert. Die bisher bereits geplanten Vorträge finden Sie hier. Die Liste wird laufend aktualisiert.

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://www.openassetpricing.com/