Hier finden Sie die monatlichen Renditen der Fama-French-Faktoren, des Carhart-Faktors und der Testportfolios. Fehlende Renditen sind durch "-999.99" gekennzeichnet. Eine detaillierte Datenbeschreibung sowie Informationen zur Konstruktion der Faktoren und Testportfolios finden sich in Artmann, Finter, Kempf, Koch and Theissen (2012).

Faktoren

Der Datensatz enthält die monatlichen Renditen der Fama-French-Faktoren, SMB und HML, des Carhart-Faktors, WML, sowie eine Marktrendite, RM, und den sicheren Zins, RF, im Zeitraum 07/1962 bis 12/2013. Die Daten sind im ascii (.txt) Format.

Faktoren [monatlich]

Testportfolios

Die Datensätze enthalten die monatlichen Renditen gleichgewichteter Testportfolios im Zeitraum 07/1962 bis 12/2013. Alle Daten sind im ascii (.txt) Format.

Eindimensional sortierte Dezilportfolios

10 Portfolios sortiert nach Beta
10 Portfolios sortiert nach Buchwert/Marktwert
10 Portfolios sortiert nach Marktkapitalisierung
10 Portfolios sortiert nach Momentum

Unabhängig zweidimensional sortierte Portfolios

16 (4x4) Portfolios sortiert nach Beta & Buchwert/Marktwert
16 (4x4) Portfolios sortiert nach Beta & Momentum
16 (4x4) Portfolios sortiert nach Beta & Marktkapitalisierung
16 (4x4) Portfolios sortiert nach Buchwert/Marktwert & Marktkapitalisierung
16 (4x4) Portfolios sortiert nach Buchwert/Marktwert & Momentum
16 (4x4) Portfolios sortiert nach Momentum & Marktkapitalisierung