5. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management
Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 5. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 27. Januar 2006 in Köln statt. Schwerpunktthema der Tagung war „Asset Management“.
Impressionen vom Kolloquium finden Sie hier.
| 9.30 Uhr | Registrierung |
| 10.15 - 10.30 | Begrüßung |
| 10.30 - 11.15 | The Risk-Adjusted Performance of US Buyouts Alexander Groh (TU Darmstadt), Oliver Gottschalg (HEC Paris) Diskutant: Klaus Kreuzberg (CFR Cologne) |
| 11.15 - 12.00 | An Investor's Perspective on Volatility as an Asset Class: Evidence from the European Stock Market Martin Wallmeier (University of Fribourg), Reinhold Hafner (risklab germany) Diskutant: Markus Nöth (Universität Mannheim) |
| 12.00 - 13.30 | Lunch Break |
| 13.30 - 14.15 | Fundierung von Pensionszusagen Andreas Gintschel (Deutsche Asset Management), Bernd Scherer (Deutsche Asset Management) Diskutant: Waldemar Rotfuss (ZEW) |
| 14.15 - 15.00 | Pricing CDOs with Correlated Variance Gamma Distributions Thomas Moosbrucker (Universität Köln) Diskutant: Christian Schlag (Universität Frankfurt) |
| 15.00 - 15.30 | Coffee Break |
| 15.30 - 16.15 | Optimal Portfolios when Volatility can Jump Christian Schlag (Universität Frankfurt), Nicole Branger (Universität Frankfurt), Eva Schneider (Universität Frankfurt) Diskutant: Thomas Moosbrucker (Universität zu Köln) |
| 16.15 - 17.00 | Interaktive Portfoliowahl: Informationsnachfrage und Parameterdarstellung Markus Nöth (Universität Manheim) Diskutant: Alexander Groh (TU Darmstadt) |
| anschließend | Farewell Cocktails |
