Florian Weigert ist Full Professor und Lehrstuhlinhaber für Digital Finance an der Technischen Universität München. Er schloss das Doktoratsstudium an der Universität Mannheim durch seine Dissertation zu "Crash Aversion and Extreme Dependence Structures in Asset Pricing" mit Summa Cum Laude ab. Anschliessend arbeitete er als Assistenzprofessor für Finance an der Universität St. Gallen und als Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel. Florian Weigert war Gastforscher an der New York University, der Georgetown University, der Georgia State University und der University of Texas at Austin.

Seine Forschungsinteressen fokussieren sich auf das empirische Asset Pricing, Hedge Fonds, Investmentfonds, Behavioral Finance und FinTech. Seine Forschungsprojekte untersuchen, unter anderem, die Determinanten des Querschnitts der erwartenden Aktienrenditen, die Performancemessung von Hedge Fonds und Investmentfonds und die Auswirkungen von irrationalen Verhalten von Investoren. Seine Arbeiten wurden auf führenden, internationalen Forschungskonferenzen (wie der AFA, EFA und FIRS Konferenz) präsentiert und in den Top-Finanz Journalen (wie dem Journal of Finance, dem Journal of Financial Economics und dem Review of Financial Studies) publiziert.