Das CFR Working Paper No. 23-01 "Deep Parametric Portfolio Policies" von Frederik Simon, Sebastian Weibels und Tom Zimmermann wurde zur Veröffentlichung in "Management Science" angenommen.

Der Vorstand der Fördergesellschaft Finanzmarktforschung hat Professor Tom Zimmermann als weiteren Direktor in das Direktorium des CFR berufen. Professor Zimmermann ist Professor für Data Analytics an der Universität zu Köln und seit 2020 Mitglied im Research Team des CFR. Er forscht insbesondere zu Themen aus den Bereichen Investments und Portfoliomanagement in Verbindung mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz und wird diesen Themenbereich als Direktor am CFR weiter ausbauen.

Das CFR Working Paper No. 24-06 "Non-Standard Errors in Carbon Premia" von Tobias Bauckloh und Victor Beyer wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Wir freuen uns, Daniel Metzger am CFR begrüßen zu können. Daniel Metzger lehrt und forscht als Professor für Finance an der Universität zu Köln.

Der Jahresbericht 2025 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Wir freuen uns sehr, dass CFR-Juniorprofessor Dr. Tobias Bauckloh für seine Veranstaltung "Sustainable Finance" an der Universität zu Köln den Juniorlehrpreis der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät erhalten hat. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, wird Hannah Unterberg (Paul Merage School of Business, University of California, Irvine) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Passive Flows, Active Woes: Passive Investing and the Decline of Active Mutual Fund Alpha". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr via Zoom statt. Wenn Sie am Seminar teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Dr. Alexander Pütz (puetz@cfr-cologne.de). Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://www.openassetpricing.com/