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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

jofDas CFR Working Paper No. 14-13 "Under one roof: A study of simultaneously managed hedge funds and funds of hedge funds” von Vikas Agarwal, Yan Lu und Sugata Ray wurde zur Veröffentlichung im "Management Science" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "Can internet search queries help to predict stock market volatility?” von Thomas Dimpfl und Stephan Jank wurde zur Veröffentlichung im "European Financial Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "On the Use of Options by Mutual Funds: Do They Know What They Are Doing?” von Gjergji Cici und Luis-Felipe Palacios wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Banking and Finance" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 10-15 "The Valuation of Hedge Funds’ Equity Positions” von Gjergji Cici, Alexander Kempf und Alexander Pütz wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial and Quantitative Analysis" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-07 "Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers” von Gjergji Cici, Scott Gibson, Yalin Gunduz und John J. Merrick, Jr. wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Portfolio Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-07 "Window dressing in mutual funds” von Vikas Agarwal, Gerald D. Gay und Leng Ling wurde zur Veröffentlichung im "Review of Financial Studies" angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Student Group Event

Kalenderblatt
Die CFR Student Group und die Lucht Probst Associates GmbH laden am 12. Januar 2014 um 19:00 Uhr zu einem Workshop zum Thema "Kontrahentenrisiken im Rahmen von OTC-Derivaten" ein. Der Workshop findet im Raum 610a des Wiso-Hochhauses der Universität zu Köln statt. Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein get-together statt, bei dem sich interessierte Studierende über Praktika oder Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Lucht Probst Associates GmbH informieren können. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.

Alle CFR Student Group Events des laufenden Semesters finden Sie hier.

CFR Intern Seminar

Kalenderblatt
Am 15. Januar 2015 wird Sebastian Bethke (Centre for Financial Research (CFR) und Universität zu Köln) im CFR Intern Seminar einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Liquidity Optimized Order Splitting". Die Veranstaltung findet von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

14. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 20. April 2015 findet das 14. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Köln abgehalten.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger14-14
Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior

Gjergji Cici, Laura Dahm, Alexander Kempf

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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