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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-03 "Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Funds Returns" von Vikas Agarwal, Y. Eser Arisoy und Narayan Y. Naik wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-02 "Speed of Information Diffusion within Fund Families" von Gjergji Cici, Stefan Jaspersen und Alexander Kempf wurde vom Review of Asset Pricing Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 12-11 "Governance and Shareholder Value in Delegated Portfolio Management: The Case of Closed-End Funds" von Russ Wermers, Youchang Wu und Josef Zechner wurde von Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-07 "Tail Risk in Hedge Funds: A Unique View from Portfolio Holdings" von Vikas Agarwal, Stefan Ruenzi und Florian Weigert wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 16-02 "The Freedom of Information Act and the Race Towards
Information Acquisition" von Antonio Gargano, Alberto G. Rossi und Russ Wermers wurde von Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-03 "Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Fund Returns" von Vikas Agarwal, Y. Eser Arisoy und Narayan Y. Naik wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research / Intern Seminar

Aufgrund eines Forschungsfreisemesters von Herrn Prof. Dr. Alexander Kempf finden im Wintersemester 2016/17 weder CFR Research noch CFR Intern Seminare statt.

CFR Student Group Event

Kalenderblatt
Die CFR Student Group und Capnamic Ventures laden am 12. Dezember 2016 um 19:30 Uhr zu einem Vortrag ein. Der Vortrag wird von Christian Knott gehalten und findet im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt.

Alle CFR Student Group Events des laufenden Semesters finden Sie hier.

CFR Research Workshop 2017

Kalenderblatt
Der CFR Research Workshop findet am 13. Februar 2017 in den Räumlichkeiten der Deutsche Apotheker und Ärztebank AG in Düsseldorf statt. Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren.

16. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 03. April 2017 findet das 16. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn abgehalten. Die Teilnahme am Kolloquium setzt eine Anmeldung voraus. Diese kann ab sofort hier vorgenommen werden.

CFR Working Paper Reihe

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Mutual Fund Transparency and Corporate Myopia

Vikas Agarwal, Rahul Vashishtha, Mohan Venkatachalam

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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