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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

jofDas CFR Working Paper No. 10-16 "Sturm und Drang in Money Market Funds: When Money Market Funds Cease to Be Narrow” von
Stephan Jank und Michael Wedow wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial Stability" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 14-13 "Under one roof: A study of simultaneously managed hedge funds and funds of hedge funds” von Vikas Agarwal, Yan Lu und Sugata Ray wurde zur Veröffentlichung im "Management Science" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "Can internet search queries help to predict stock market volatility?” von Thomas Dimpfl und Stephan Jank wurde zur Veröffentlichung im "European Financial Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "On the Use of Options by Mutual Funds: Do They Know What They Are Doing?” von Gjergji Cici und Luis-Felipe Palacios wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Banking and Finance" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 10-15 "The Valuation of Hedge Funds’ Equity Positions” von Gjergji Cici, Alexander Kempf und Alexander Pütz wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial and Quantitative Analysis" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-07 "Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers” von Gjergji Cici, Scott Gibson, Yalin Gunduz und John J. Merrick, Jr. wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Portfolio Management" angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am 22. Januar 2015 wird Tim Adam (Humboldt-Universität zu Berlin) in einem CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag zum Thema „Managerial Overconfidence and Corporate Speculation“ halten. Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt.

CFR Research Workshop 2015

Kalenderblatt
Der CFR Research Workshop findet am 16. März 2015 in den Räumlichkeiten der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf statt. Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren.

14. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 20. April 2015 findet das 14. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Köln abgehalten.

CFR Working Paper Reihe

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Who trades on momentum?

Markus Baltzer, Stephan Jank, Esad Smajlbegovic

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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