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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-10 "The Pricing of Different Dimensions of Liquidity: Evidence from Government Guaranteed Bank Bonds" von Jeffrey R.Black, Duane Stock und Pradeep Yadav wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 12-05 "Runs on Money Market Mutual Funds" von Lawrence Schmidt, Allan Timmermann und Russ Werners wurde von American Economic Review zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 12-09 "Do Financial Advisors Provide Tangible Benefits for Investors? Evidence from Tax-Motivated Mutual Fund Flows" von Gjergji Cici, Alexander Kempf und Christoph Sorhage wurde von Review of Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Der Jahresbericht 2015 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Wir gratulieren den Mitgliedern des CFR-Forschungsteams Florian Sonnenburg und Christoph Sorhage herzlich zur erfolgreichen Promotion. Florian Sonnenburg beschäftigte sich in seiner Dissertation mit dem Thema “Essays on Mutual Fund Governance and Corporate Governance”. Christoph Sorhage hat seine Dissertation zum Thema “Essays on the Interaction of Investor Clienteles and Mutual Fund Behavior” verfasst.
Journal-of-Empirical-FinanceDas CFR Working Paper No. 12-07 "A Study of Analyst-Run Mutual Funds: The Abilities and Roles of Buy-Side Analysts" von Gjergji Cici und Claire Rosenfeld wurde vom Journal of Empirical Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am 30. Juni 2016 wird Benjamin R. Auer (Universität Leipzig) in einem CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Are Anomaly-Separating Methodologies up to Their Designated Task?". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

CFR Intern Seminar

Kalenderblatt
Am 07. Juli 2016 wird Florian Sonnenburg (Centre for Financial Research (CFR) und Universität zu Köln) im CFR Intern Seminar einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Mutual Fund Governance". Die Veranstaltung findet von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr in Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger16-01
Cross-Company Effects of Common Ownership: Dealings Between Borrowers and Lenders With a Common Blockholder

Gjergji Cici, Scott Gibson, Claire Rosenfeld

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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