Die CFR-Forscher Sabine Artmann, Philipp Finter und Alexander Kempf haben mit ihrem CFR Working Paper No. 10-01 "Determinants of Expected Stock Returns: Large Sample Evidence from the German Market" den zweiten Platz bei der Verleihung des Acatis Value Awards 2010 erreicht. Die Acatis-Anlageberatung prämiert seit 2003 einmal jährlich wissenschaftliche Arbeiten über wertorientierte Anlagestrategien.

Wir freuen uns, Prof. Laura Andreu von der Universität Saragossa (Spanien) am CFR begrüßen zu dürfen. Im Rahmen ihres mehrmonatigen Forschungsaufenthaltes wird Prof. Andreu an Projekten im Bereich Asset Management arbeiten.

Wir freuen uns, Herrn Stephan Jank (Universität Tübingen) am CFR begrüßen zu können. Stephan Jank wird den Forschungsbereich Asset Management am CFR verstärken.

Wir freuen uns, Herrn Dr. Wolfgang Leoni (Vorstandsmitglied der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG) als neues Mitglied im Vorstand der Fördergesellschaft Finanzmarktforschung e.V. begrüßen zu können.

Am CFR steht ein neuer Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.