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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Der Jahresbericht 2014 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
jofDas CFR Working Paper No. 10-14 "Creative Destruction and Asset Prices” von Joachim Grammig und Stephan Jank wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial and Quantitative Analysis" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-07 "Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers” von Gjergji Cici, Scott Gibson, Yalin Gunduz und John J. Merrick, Jr. wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Portfolio Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 10-16 "Sturm und Drang in Money Market Funds: When Money Market Funds Cease to Be Narrow” von
Stephan Jank und Michael Wedow wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial Stability" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 14-13 "Under one roof: A study of simultaneously managed hedge funds and funds of hedge funds” von Vikas Agarwal, Yan Lu und Sugata Ray wurde zur Veröffentlichung im "Management Science" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "Can internet search queries help to predict stock market volatility?” von Thomas Dimpfl und Stephan Jank wurde zur Veröffentlichung im "European Financial Management" angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am Donnerstag, den 02. Juli 2015, wird Alexandra Niessen-Ruenzi (Universität Mannheim) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag zum Thema „Pride and Promotion: How prestigious firms pay their CEOs less“ halten. Die Veranstaltung findet von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt.

CFR Intern Seminar

Kalenderblatt
Am 09. Juli 2015 wird Stefan Jaspersen (Centre for Financial Research (CFR) und Universität zu Köln) im CFR Intern Seminar einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Competition within the Portfolio and Fund Manager Skill". Die Veranstaltung findet von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

CFR Student Group Event

Kalenderblatt
Die CFR Student Group und Standard & Poor's laden am 06. Juli 2015 um 19:00 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Unternehmens- und Staatenratings" ein. Der Workshop findet im Raum 610a des Wiso-Hochhauses der Universität zu Köln statt. Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein get-together statt, bei dem sich interessierte Studierende über Praktika oder Beschäftigungsmöglichkeiten bei Standard & Poor's informieren können. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.

Alle CFR Student Group Events des laufenden Semesters finden Sie hier.

CFR Working Paper Reihe

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Resiliency: A Dynamic View of Liquidity

Monika Gehde-Trapp, Alexander Kempf, Daniel Mayston, Pradeep Yadav

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

CFR Fördermitglieder      

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