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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 13-06 "Investor Sentiment, Flight-to-Quality, and Corporate Bond Comovement" von Sebastian Bethke, Monika Gehde-Trapp und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal-of-Business-ResearchDas CFR Working Paper No. 15-08 "Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows?" von Vikas Agarwal, T. Clifton Green und Honglin Ren wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Journal-of-Business-ResearchDas CFR Working Paper No. 12-01 "Choosing two business degrees versus choosing one: What does it tell about mutual fund managers' investment behavior?" von Laura Andreu und Alexander Puetz wurde vom Journal of Business Research zur Veröffentlichung angenommen.
Der Jahresbericht 2016 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-16 "Network Centrality and Pension Fund Performance" von David Blake, Alberto G. Rossi, Allan Timmermann, Ian Tonks und Russ Wermers wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 13-02 "Open Market Share Repurchases in Germany" von Christian Andres, André Betzer, Markus Doumet und Erik Theissen wurde von Abacus zur Veröffentlichung angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research / Intern Seminar

Aufgrund eines Forschungsfreisemesters von Herrn Prof. Dr. Alexander Kempf finden im Wintersemester 2016/17 weder CFR Research noch CFR Intern Seminare statt.

16. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 03. April 2017 findet das 16. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn abgehalten. Die Teilnahme am Kolloquium setzt eine Anmeldung voraus. Diese kann ab sofort hier vorgenommen werden.

CFR Working Paper Reihe

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Are Generalists Beneficial to Corporate Shareholders? Evidence from Sudden Deaths

André Betzer, Maximilian Ibel, Hye Seung Lee, Peter Limbach, Jesus M. Salas

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Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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