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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Wir gratulieren den Mitgliedern des CFR-Forschungsteams Florian Sonnenburg und Christoph Sorhage herzlich zur erfolgreichen Promotion. Florian Sonnenburg beschäftigte sich in seiner Dissertation mit dem Thema “Essays on Mutual Fund Governance and Corporate Governance”. Christoph Sorhage hat seine Dissertation zum Thema “Essays on the Interaction of Investor Clienteles and Mutual Fund Behavior” verfasst.
Journal-of-Empirical-FinanceDas CFR Working Paper No. 12-07 "A Study of Analyst-Run Mutual Funds: The Abilities and Roles of Buy-Side Analysts" von Gjergji Cici und Claire Rosenfeld wurde vom Journal of Empirical Finance zur Veröffentlichung angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 14-02 "The Lintner model revisited: Dividends versus total payouts" von Christian Andres, Markus Doumet, Erik Fernau und Erik Theissen wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 15-13 "Government Ownership, Informed
Trading and Private Information" von Ginka Borisova und Pradeep K. Yadav wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-11 "Which beta is best? On the information content of option-implied betas" von Rainer Baulez, Olaf Korn und Sven Saßning wurde von European Financial Management zur Veröffentlichung angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-09 "Seasonal Asset Allocation: Evidence from
Mutual Fund Flows” von Mark J. Kamstra, Lisa A. Kramer, Maurice D. Levi und Russ Wermers wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial and Quantitative Analysis" angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 11. April 2016 findet das 15. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA abgehalten. Die Teilnahme am Kolloquium setzt eine Anmeldung voraus. Diese kann ab sofort hier vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass die Paper nur noch bis zum 15. Januar 2016 eingereicht werden können.

CFR Research Workshop 2016

Kalenderblatt
Der CFR Research Workshop findet am 29. Februar 2016 in den Räumlichkeiten der Oddo Meriten Asset Management in Düsseldorf statt. Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger16-01
Cross-Company Effects of Common Ownership: Dealings Between Borrowers and Lenders With a Common Blockholder

Gjergji Cici, Scott Gibson, Claire Rosenfeld

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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