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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "Can internet search queries help to predict stock market volatility?” von Thomas Dimpfl und Stephan Jank wurde zur Veröffentlichung im "European Financial Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-08 "On the Use of Options by Mutual Funds: Do They Know What They Are Doing?” von Gjergji Cici und Luis-Felipe Palacios wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Banking and Finance" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 10-15 "The Valuation of Hedge Funds’ Equity Positions” von Gjergji Cici, Alexander Kempf und Alexander Pütz wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Financial and Quantitative Analysis" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-07 "Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers” von Gjergji Cici, Scott Gibson, Yalin Gunduz und John J. Merrick, Jr. wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Portfolio Management" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 11-07 "Window dressing in mutual funds” von Vikas Agarwal, Gerald D. Gay und Leng Ling wurde zur Veröffentlichung im "Review of Financial Studies" angenommen.
jofDas CFR Working Paper No. 13-04 "Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance” von Vikas Agarwal, Kevin Mullally, Yuehua Tang und Baozhong Yangzur wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Finance" angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am 27. November 2014 wird David Moreno (University Carlos III Madrid) in einem CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag zum Thema „The Relevance of Portfolio Management Core Competency in Outsourcing Decisions“ halten. Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt.

14. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Am 20. April 2015 findet das 14. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Asset Management diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Köln abgehalten.

BVI-CFR Event 2014

Kalenderblatt
Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 1. Dezember 2014 das gemeinsame BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in Frankfurt/Main statt.

CFR Working Paper Reihe

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Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior

Gjergji Cici, Laura Dahm, Alexander Kempf

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Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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