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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 13-06 "Investor Sentiment, Flight-to-Quality, and Corporate Bond Comovement" von Sebastian Bethke, Monika Gehde-Trapp und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal-of-Business-ResearchDas CFR Working Paper No. 15-08 "Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows?" von Vikas Agarwal, T. Clifton Green und Honglin Ren wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Journal-of-Business-ResearchDas CFR Working Paper No. 12-01 "Choosing two business degrees versus choosing one: What does it tell about mutual fund managers' investment behavior?" von Laura Andreu und Alexander Puetz wurde vom Journal of Business Research zur Veröffentlichung angenommen.
Wir gratulieren den Mitgliedern des CFR-Forschungsteams Laura Dahm und Sebastian Bethke herzlich zur erfolgreichen Promotion. Laura Dahm beschäftigte sich in ihrer Dissertation mit dem Thema “Essays on Mutual Funds' Trading Activity”. Sebastian Bethke hat seine Dissertation zum Thema “Essays on the Determinants of Corporate Bond Yield Spreads” verfasst.
Der Jahresbericht 2016 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 15-16 "Network Centrality and Pension Fund Performance" von David Blake, Alberto G. Rossi, Allan Timmermann, Ian Tonks und Russ Wermers wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am 22. Juni 2017 wird Prof. Dr. Markus Schmid (Universität St. Gallen) in einem CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Peer Pressure in Corporate Earnings Management". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

16. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 16. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 03. April 2017 ganztägig in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sie hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger17-01
A two-step indirect inference approach to estimate the long-run risk asset pricing model

Joachim Grammig, Eva-Maria Küchlin

Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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