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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Günter Strobl (Frankfurt School of Finance and Management) wurde auf dem 13. Kölner Finanzmarktkolloquium für seine Arbeit „Transparency and Talent Allocation in Money Management“ (zusammen mit Simon Gervais) mit dem Best Paper Award 2014 ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung.
Der Jahresbericht 2013 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
jobafDas CFR Working Paper No. 09-15 "Strategic Trading and Trade Reporting by Corporate Insiders" von André Betzer, Jasmin Gider, Daniel Metzger und Erik Theissen wurde vom “Review of Finance” zur Veröffentlichung angenommen.
jobafDas CFR Working Paper No. 11-03 "Short Sale Constraints, Divergence of Opinion and Asset Value: Evidence from the Laboratory" von Gerlinde Fellner und Erik Theissen wurde vom “Journal of Economic Behavior and Organisation” zur Veröffentlichung angenommen.
rofmDas CFR Working Paper No. 13-01 "A Partially Linear Approach to Modelling the Dynamics of Spot and Futures Prices" von Jürgen Gaul und Erik Theissen wurde vom “Journal of Futures Markets” zur Veröffentlichung angenommen.
jobafDas CFR Working Paper No. 09-09 "Fails-to-deliver, short selling, and market quality" von Veljko Fotak, Vikas Raman und Pradeep Yadav wurde vom “Journal of Financial Economics” zur Veröffentlichung angenommen.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Research / Intern Seminar

Aufgrund eines Forschungsfreisemesters von Herrn Prof. Dr. Alexander Kempf finden im Sommersemester 2014 weder CFR Research noch CFR Intern Seminare statt.

CFR Working Paper Reihe

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The Lintner model revisited: Dividends versus total payouts

Christian Andres, Markus Doumet, Erik Fernau, Erik Theissen

Executive Summary | Download

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

CFR Fördermitglieder      

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