Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof.
Alexander Kempf und Prof.
Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz
hier.
Das CFR Working Paper No. 10-09 "Uncovering Hedge Fund Skill from the Portfolio Holdings They Hide" von Vikas Agarwal, Wei Jiang, Yuehua Tang und Baozhong Yang wurde vom "Journal of Finance" zur Veröffentlichung angenommen.
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