3. Kölner Workshop Quantitative Finanzmarktforschung
Der von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 3. Kölner Workshop Quantitative Finanzmarktforschung fand am 22. November 2003 in Köln statt.
| 9.00 - 9.40 | Do prices respond stronger to more precise news? Testing for the catalyzing effects of precision signals in the U.S. employment report Dieter Hess (Hochschule für Bankwirtschaft) |
| 9.40 - 10.20 | Market Timing and Security Market Line Analysis Klaus Kreuzberg (Seminar für ABWL und Finanzierungslehre, Universität zu Köln) |
| 10.20 - 10.50 | Coffee Break |
| 10.50 - 11.30 | Glücksritter oder Rechenschieber? Welchen Einfluß haben Persönlichkeitsfaktoren und Anlagesituationen auf Finanzentscheidungen? Franz N. Gresser (Institut für Wirtschafts- und Sozialpsychologie, Universität zu Köln) |
| 11.30 - 12.10 | Stilisierte Fakten - ein Erklärungsansatz Sebastian Quecke (Mathematisches Institut, Universität zu Köln) |
| 12.10 - 12.50 | Kreditportfoliomanagement und unsystematisches Risiko Hans Rau-Bredow (Seminar für ABWL, Universität zu Köln) |
| 12.50 - 14.15 | Lunch Break |
| 14.15 - 14.55 | Diskriminanzanalyse und Kreditrating Thomas Mählmann (Seminar für ABWL und Bankbetriebslehre, Universität zu Köln) |
| 14.55 - 15.35 | Qualitative und quantitative Untersuchung von Branchenkorrelationen Thomas Rempel-Oberem (ifb AG) |
| 15.35 - 16.15 | Modellierung von Korrelationen zwischen Kreditausfallraten Bernd Rosenow (Institut für Theoretische Physik, Universität zu Köln) |
| anschließend | Farewell Cocktails |
