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CFR News 2008

19.12.2008
Programm des 8. Kölner Finanzmarktkolloquiums
Das Programm des 8. Kölner Finanzmarktkolloquiums ist jetzt auf der CFR Homepage abrufbar. Das Kolloquium findet am 23. Januar 2009 ganztägig in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden sechs Vorträge aus dem Bereich "Asset Management" gehalten. Das Programm finden sie hier.
15.12.2008
"The CAPM Relation for Inefficient Portfolios"
Wir freuen uns, am 15. Januar 2009 David Feldman von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. David Feldman lehrt und forscht an der University of New South Wales. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "The CAPM Relation for Inefficient Portfolios" halten.
28.11.2008
"Ranking of Equity Mutual Funds: The Bias in Using Survivorship Bias-Free Datasets"
Wir freuen uns, am 04. Dezember 2008 Hendrik Scholz von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Hendrik Scholz lehrt und forscht an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Ranking of Equity Mutual Funds: The Bias in Using Survivorship Bias-Free Datasets" halten.
21.11.2008
"Risk-Adjusted Performance Measurement of Bond Funds"
Wir freuen uns, am 27. November 2008 Wolfgang Bühler von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Wolfgang Bühler lehrt und forscht an der Universität Mannheim. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Risk-Adjusted Performance Measurement of Bond Funds" halten.
14.11.2008
"The Impact of Hidden Liquidity in Limit Order Books"
Wir freuen uns, am 20. November 2008 Stefan Frey von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Stefan Frey lehrt und forscht an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "The Impact of Hidden Liquidity in Limit Order Books" halten.
07.11.2008
"The Power of Differentiation? - On the Incentive Effects of Bonus Plans"
Wir freuen uns, am 13. November 2008 Professor Dirk Sliwka von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Dirk Sliwka ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Personalwirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Er wird im CFR Research Seminar zum Thema "The Power of Differentiation? - On the Incentive Effects of Bonus Plans" referieren.
27.10.2008
8. Kölner Finanzmarktkolloquium - Call for Papers
Am 23. Januar 2009 richtet das CFR das 8. Kölner Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Den Call for Papers finden Sie hier. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 31. Oktober 2008. Im Rahmen des Kolloquiums wird die beste Einreichung mit einem Best Paper Award ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.
24.10.2008
"Missing the Marks: Dispersion in Corporate Bond Valuations Across Mutual Funds"
Wir freuen uns, am 06. November 2008 Gjergji Cici von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Gjergij Cici lehrt und forscht am College of William and Mary (USA). Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Missing the Marks: Dispersion in Corporate Bond Valuations Across Mutual Funds" halten.
17.10.2008
"International Price and Earnings Momentum"
Wir freuen uns, am 23. Oktober 2008 Harald Lohre von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Harald Lohre ist bei der Union Investment Institutional GmbH in Frankfurt/Main beschäftigt. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "International Price and Earnings Momentum" halten.
10.10.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 04-04 "Role of managerial incentives and discretion in hedge fund performance" von CFR Researchteammitglied Vikas Agarwal (zusammen mit Narayan Y. Naik und Naveen D. Daniel) wurde vom Journal of Finance zur Veröffentlichung angenommen.
01.10.2008
"Uncommon Value: The Investment Performance of Contrarian Funds"
Wir freuen uns, am 16. Oktober 2008 Russ Wermers von 10.00 bis 12.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Russ Wermers lehrt und forscht an der University of Maryland (USA). Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Uncommon Value: The Investment Performance of Contrarian Funds" halten.
30.09.2008
CFR Research Seminar Programm online
Das Programm des CFR Research Seminars im Wintersemester 2008/09 ist jetzt auf der CFR Homepage abrufbar. Im CFR Research Seminar tragen renommierte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland die Ergebnisse ihrer aktuellen Forschung vor.
14.08.2008
Stellenausschreibung CFR Junior Professur (W1)
Am Seminar für Finanzierungslehre und ABWL der Universität zu Köln ist eine CFR Junior Professur (W1) mit Schwerpunkt Investments zu besetzen. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
13.08.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 06-08 "The Poole Analysis in the New Open Economy Macroeconomic Framework" von CFR Researchteammitglied Mathias Hoffmann (zusammen mit Bernd Kempa) wurde vom Review of International Economics zur Veröffentlichung angenommen.
29.07.2008
Neues Mitglied des CFR Forschungsteams
Wir freuen uns, Stefan Frey von der Universität Tübingen am CFR begrüßen zu können. Stefan Frey forscht in den Bereichen Marktmikrostruktur und Portfolio Management.
18.07.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 07-13 "SRI Funds: Nomen est Omen" der CFR Researchteammitglieder Alexander Kempf und Peer Osthoff wurde vom Journal of Business Finance and Accounting zur Veröffentlichung angenommen.
20.06.2008
Auszeichnung für Mitglieder der CFR Student Group
Finance AwardDie Mitglieder der CFR Student Group, Christian Maschner, Jonas Nahry und Erik Yankulin (zusammen mit Andreas Metzen) haben bei der diesjährigen Verleihung des Postbank Finance Awards einen hervorragenden 2. Platz erreicht. Ausgezeichnet wurde ihre Arbeit zum Thema "Chancen und Risiken von Hedge-Fonds für den privaten Investor - Überprüfung der Vorteilhaftigkeit von Hedge-Fonds mit Hilfe des Mean-Variance-Spannings". Untersucht wird, ob sich das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios durch das Hinzufügen von Hedge-Fonds verbessern lässt. Die Arbeit kommt für den Zeitraum 1998 bis 2007 zu dem Ergebnis, dass die Beimischung ausgewählter Hedge-Fonds das Rendite-Risiko-Profil signifikant verbessert. Es wird außerdem illustriert, dass die Ergebnisse in Bullen- und Bärenmärkten relativ stabil sind. Der Postbank Finance Award ist mit 70.000 Euro der höchstdotierte deutsche Hochschulpreis und wurde bereits zum fünften Mal vergeben.
19.06.2008
"Dividends and Debt in Pyramidal Structures: Evidence from France"
Wir freuen uns, am 03. Juli 2008 Ulrich Hege von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Ulrich Hege lehrt und forscht am Department of Finance & Economics HEC Paris, Frankreich. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Dividends and Debt in Pyramidal Structures: Evidence from France" halten.
18.06.2008
Vortragsveranstaltung der CFR Student Group am 23. Juni
Die CFR Student Group und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA laden am 23. Juni um 19.00 Uhr zum Vortrag „Portfoliooptimierung nach Markowitz – Fallstricke in der Praxis“. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Repetitoriums Hemmer, Zülpicher Str. 58, 50674 Köln (1. OG rechts) statt. Im Anschluss wird es ein get-together im Café Magnus geben, bei dem die Möglichkeit besteht, sich über eine Karriere und Praktika bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA zu informieren.
13.06.2008
"Political Connections and the Allocation of Procurement Contracts"
Wir freuen uns, am 19. Juni 2008 Jörg Rocholl von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Jörg Rocholl lehrt und forscht an der European School of Management and Technology (ESMT), Berlin. Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Political Connections and the Allocation of Procurement Contracts" halten.
05.06.2008
Neues Mitglied des CFR Forschungsteams
Wir freuen uns, Laura Starks als neuen Research Fellow am CFR begrüßen zu können. Laura Starks ist Professorin für Finanzwirtschaft an der University of Texas (Austin, USA). Viele ihrer zahlreichen Forschungsarbeiten im Asset Management und Corporate Finance wurden in Top-Zeitschriften veröffentlicht und ausgezeichnet.
03.06.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 07-02 "Employment Risk, Compensation Incentives and Managerial Risk Taking - Evidence from the Mutual Fund Industry" der CFR Researchteammitglieder Alexander Kempf, Stefan Ruenzi und Tanja Thiele wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
02.06.2008
Vortragsveranstaltung der CFR Student Group am 9. Juni
Die CFR Student Group und die Unternehmensberatung Oliver Wyman laden am 9. Juni um 19.00 Uhr zum Vortrag „Hedge Fund Working Group: Entwicklung eines Best Practice Industriestandards“. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Repetitoriums Hemmer, Zülpicher Str. 58, 50674 Köln (1. OG rechts) statt. Im Anschluss wird es ein get-together im Café Magnus geben, bei dem die Möglichkeit besteht, sich über eine Karriere und Praktika bei Oliver Wyman zu informieren.
30.05.2008
"Negotiation under the Threat of an Auction: Friendly Deals, ex-ante Competition and Bidder Returns"
Wir freuen uns, am 05. Juni 2008 Nihat Aktas von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Nihat Aktas lehrt und forscht an der Université catholique de Louvain (Belgien). Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Negotiation under the Threat of an Auction: Friendly Deals, ex-ante Competition and Bidder Returns" halten.
14.05.2008
Exkursion der CFR Student Group zur NRW.Bank am 19. Mai
Am Montag, den 19. Mai 2008, organisiert die CFR Student Group eine Exkursion zur NRW.Bank in Düsseldorf. Highlight der Exkursion ist eine Führung durch den Handelsraum. Interessierte Studierende können sich bis einschließlich 16. Mai (vormittags) bei Herrn Jonas Nahry (jonas_ny@yahoo.de) für die Exkursion anmelden.
05.05.2008
"Syndication to Overcome Transaction Costs of Cross-border Investments? Evidence from a Worldwide Private Equity Deals’ Dataset"
Am Donnerstag, den 8. Mai 2008, referiert Tereza Tykvova vom ZEW (Mannheim) zum Thema "Syndication to Overcome Transaction Costs of Cross-border Investments? Evidence from a Worldwide Private Equity Deals’ Dataset". Die Veranstaltung findet im Rahmen des CFR Research Seminars von 16.00 bis 18.00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes statt.
29.04.2008
Vortragsveranstaltung der CFR Student Group am 5. Mai
Die CFR Student Group und alpha portfolio advisors laden am 5. Mai um 19.00 Uhr zum Vortrag „Erfolgsfaktoren im aktiven Management“. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Repetitoriums Hemmer, Zülpicher Str. 58, 50674 Köln (1. OG rechts) statt. Im Anschluss wird es ein get-together im Café Magnus geben, bei dem die Möglichkeit besteht, sich über eine Karriere und Praktika bei alpha portfolio advisors zu informieren.
18.04.2008
"Valuable Information and Costly Liquidity: Evidence from Individual Mutual Fund Trades"
Wir freuen uns, am 24. April 2008 Susan Christoffersen von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Susan Christoffersen lehrt und forscht an der McGill University (Kanada). Sie wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "Valuable Information and Costly Liquidity: Evidence from Individual Mutual Fund Trades" halten.
09.04.2008
Best Paper Award für CFR Forscher
Michaela Bär, Alexandra Niessen und Stefan Ruenzi, allesamt Mitglieder unseres Forschungsteams, haben den "Emerald Best Student Paper Award" der "Academy of Management" in der Kategorie "Gender and Diversity in Organizations" erhalten. Ausgezeichnet wurde das CFR Working Paper No. 07-16 "The Impact of Work Group Diversity on Performance: Large Sample Evidence from the Mutual Fund Industry".
08.04.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 08-01 "Setting a Fox to Keep the Geese - Does the Comply-or-Explain Principle Work?" von CFR Researchteammitglied Erik Theissen (zusammen mit Christian Andres) wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.
04.04.2008
CFR Research Seminar Programm online
Das Programm des CFR Research Seminars im Sommersemester 2008 ist jetzt auf der CFR Homepage abrufbar. Im CFR Research Seminar tragen renommierte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland die Ergebnisse ihrer aktuellen Forschung vor.
19.03.2008
CFR Working Paper zur Veröffentlichung angenommen
Das CFR Working Paper No. 08-03 "How do Commodity Futures Respond to Macroeconomic News?" der CFR Researchteammitglieder Dieter Hess und Alexandra Niessen (zusammen mit He Huang) wurde von der Zeitschrift "Financial Markets and Portfolio Management" zur Veröffentlichung angenommen.
05.03.2008
CFR Wissenschaftler ausgezeichnet
CFR Forscher Stefan Ruenzi und Ulf von Lilienfeld-Toal erhalten auf der Jahrestagung der Southwestern Finance Association einen "Best Paper Award". Ausgezeichnet wird ihr CFR Working Paper No. 06-11 "Why Managers Hold Shares of Their Firm: An Empirical Analysis".
08.02.2008
Best Paper Award für CFR Forscher
Dieter Hess und Alexandra Niessen, Mitglieder unseres Forschungsteams, haben den "Best Paper Award" der Midwest Finance Association in der Kategorie Marktmikrostruktur erhalten. Ausgezeichnet wurde das CFR Working Paper No. 07-03 "The Early News Catches the Attention: On the Relative Price Impact of Similar Economic Indicators". Die Preisverleihung findet am 1. März 2008 im Rahmen der 57. Jahrestagung in San Antonio, Texas statt.
25.01.2008
Impressionen des 7. Kölner Finanzmarktkolloquiums online
Die Bilder des 7. Kölner Finanzmarktkolloquiums "Asset Management" können jetzt auf der CFR-Homepage abgerufen werden.
21.01.2008
"The Success of Structured Financial Products in Switzerland: The Case of Multi Reverse Convertibles with Barrier Protection"
Wir freuen uns, am 24. Januar 2008 Martin Wallmeier von 16.00 bis 18.00 Uhr im CFR Research Seminar begrüßen zu dürfen. Martin Wallmeier lehrt und forscht an der Universität Fribourg (Schweiz). Er wird im CFR Research Seminar einen Vortrag zum Thema "The Success of Structured Financial Products in Switzerland: The Case of Multi Reverse Convertibles with Barrier Protection" halten.
14.01.2008
Neues Mitglied des CFR Forschungsteams
Wir freuen uns, Daniel Simon von der Universität Tübingen als neues Mitglied des Forschungsteams begrüßen zu können. Daniel Simon verstärkt den Forschungsbereich Risk Management am CFR.
11.01.2008
7. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management
Am Freitag, den 18. Januar, findet das 7. Kölner Finanzmarktkolloquium statt. Die Konferenz, auf der aktuelle Fragestellungen des Asset Managements diskutiert werden, richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker. Das Finanzmarktkolloquium wird ganztägig in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn in der Kölner Innenstadt abgehalten. Die Teilnahme am Kolloquium setzt eine Anmeldung voraus. Diese kann noch bis zum 16. Januar hier vorgenommen werden.
04.01.2008
"Bankers on the Boards of German Firms: What they do, what they are worth, and why they are (still) there"
Am Donnerstag, den 10.01.2008, referiert Professor Ernst Maug zum Thema "Bankers on the Boards of German Firms: What they do, what they are worth, and why they are (still) there" im CFR Research Seminar. Ernst Maug ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftlehre und Corporate Finance an der Universität Mannheim. Die Veranstaltung findet von 16.00 bis 18.00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes statt.

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