English Kontakt Anfahrt Sitemap

15. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management

Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 15. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 11. April 2016 ganztägig in den Räumlichkeiten der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA in Köln statt.

Im Rahmen des Kolloquiums wurde die beste Einreichung mit einem Best Paper Award ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert gewesen.

Impressionen vom Kolloquium finden Sie hier.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Vortragenden, Diskutanten und sonstigen Teilnehmern bedanken, die durch ihre Präsentationen und Diskussionsbeiträge zu einer gelungenen Tagung beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA für die Unterstützung bei der Organisation der Tagung.

Für Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Jaspersen (jaspersen@cfr-cologne.de).


9.30Registration
10.00 - 10.15Welcome
10.15 - 10.55Rich Pickings? Risk, Return, and Skill in the Portfolios of the Wealthy
Laurent Bach (Stockholm School of Economics), Laurent Calvet (HEC Paris), Paolo Sodini (Stockholm School of Economics)
Discussant: Florian Weigert (University of St. Gallen)
10.55 - 11.35Tree-Based Conditional Portfolio Sorts: The Relation Between Past and Future Stock Returns
Benjamin Moritz (LMU Munich & Sal. Oppenheim), Tom Zimmermann (Federal Reserve Board)
Discussant: Michael Weber (University of Chicago)
11.35 - 12.00Coffee break
12.00 - 12.40Global Asset Allocation Shifts
Tim A. Kroencke (University of Basel), Maik Schmeling (Cass Business School), Andreas Schrimpf (Bank for International Settlements)
Discussant: Daniel Schmidt (HEC Paris)
12.40 - 13.40Lunch
13.40 - 13.50Announcement of the Best Paper Award 2016
13.50 - 14.30The Term Structure of Equity Returns: Risk or Mispricing?
Michael Weber (University of Chicago)
Discussant: Tim A. Kroencke (University of Basel)
14.30 - 15.45Postersession
Are Anomaly-Separating Methodologies up to Their Designated Task?
Benjamin R. Auer, Frank Schuhmacher (University of Leipzig)
A Sharpe Ratio Neutral Prior for Bayesian Portfolio Selection
Roman Crößmann (LMU Munich)
High-Frequency Trading and Fundamental Price Efficiency
Jasmin Gider (University of Bonn), Simon N. M. Schmickler (Princeton University), Christian Westheide (University of Mannheim)
Ninety Years of Media Coverage and the Cross-Section of Stock Returns
Alexander Hillert, Michael Ungeheuer (University of Mannheim)
Dissecting Short-Sale Performance: Evidence from Large Position Disclosures
Stephan Jank (Frankfurt School of Finance & Management), Esad Smajlbegovic (University of Mannheim)
Distracted Institutional Investors
Daniel Schmidt (HEC Paris)
Dynamic Optimization of Asset Allocation Strategies under Downside Risk Control: An Application to Futures Markets
Rainer A. Schüssler (Helmut Schmidt University Hamburg)
15.45 - 16.10Coffee break
16.10 - 16.50Liquidity Provision, Information, and Inventory Management in Limit Order Markets: An Analysis of Order Revisions
Vikas Raman (University of Warwick), Pradeep K. Yadav (University of Oklahoma)
Discussant: Laurent E. Calvet (HEC Paris)
16.50 - 17.30Tail Risk in Hedge Funds: A Unique View from Portfolio Holdings
Vikas Agarwal (Georgia State University), Stefan Ruenzi (University of Mannheim), Florian Weigert (University of St. Gallen)
Discussant: Pradeep K. Yadav (University of Oklahoma)
AfterwardsFarewell Cocktails

CFR Fördermitglieder      

www.cfr-cologne.de | © 2004-2017 | webmaster