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12. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management

Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 12. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 15. April 2013 ganztägig in den Räumlichkeiten der AXA Konzern AG in Köln statt. Schwerpunktthema der Tagung war „Asset Management“.

Im Rahmen des Kolloquiums wurde die beste Einreichung mit einem Best Paper Award ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert gewesen.

Impressionen vom Kolloquium finden Sie hier.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Vortragenden, Diskutanten und sonstigen Teilnehmern bedanken, die durch ihre Präsentationen und Diskussionsbeiträge zu einer gelungenen Tagung beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt der AXA Holding für die Unterstützung bei der Organisation der Tagung.

Für Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Jaspersen (jaspersen@cfr-cologne.de).


9.30 UhrRegistration
10.00 - 10.15Welcome
10.15 - 11.00Style-Driven Earnings Momentum
Sebastian Müller (University of Mannheim)
Discussant: Alexander Pütz (University of Cologne)
11.00 - 11.45Governance and Shareholder Value in Delegated Portfolio Management: The Case of Closed-End Funds
Youchang Wu (University of Wisconsin-Madison), Russ Wermers (University of Maryland), Josef Zechner (Vienna University of Economics and Business)
Discussant: Vikas Agarwal (Georgia State University)
11.45 - 12.30The Stock Market Price of Commodity Risk
Martijn Boons, Frans de Roon (Tilburg University), Marta Szymanowska (Erasmus University Rotterdam)
Discussant: Holger Kraft (Goethe University Frankfurt)
12.30 - 13.45Lunch
13.45 - 13.55Announcement of the Best Paper Award 2013
13.55 - 14.40News Trading and Speed
Thierry Foucault, Johan Hombert, Ioanid Rosu (HEC Paris)
Discussant: Karl Keiber (European University Viadrina)
14.40 - 15.40Postersession
Value Added from Asset Managers in Private Markets? An Examination of Pension Fund Investments in Real Estate
Aleksandar Andonov, Piet Eichholtz, Nils Kok (Maastricht University)
Run, Walk, or Buy? Financial Literacy, Dual-Process Theory, and Investment Behavior
Markus Glaser, Torsten Walther (LMU Munich)
Returns on Cyclical and Defensive Stocks in Times of Scarce Information about the Business Cycle
Nicole Branger, Patrick Konermann, Julian Thimme (University of Münster)
May I Have Your Attention, Please: The Market Microstructure of Investor Attention
Christopher Fink, Thomas Johann (University of Mannheim)
Socially Responsible Investments: Return Expectations or Social Preferences?
Arno Riedl, Paul Smeets (Maastricht University)
Do Mutual Funds Supply or Demand Immediacy?
Kalle Rinne (University of Luxembourg), Matti Suominen (Aalto University School of Economics)
A Heterogeneous Agents Equilibrium Model for the Term Structure of Bond Market Liquidity
Philipp Schuster (Karlsruhe Institute of Technology), Monika Trapp (University of Cologne), Marliese Uhrig-Homburg (Karlsruhe Institute of Technology)
15.40 - 16.15Coffee break
16.15 - 17.00Growth Options and Firm Valuation
Holger Kraft (Goethe University Frankfurt), Eduardo Schwartz (University of California, Los Angeles), Farina Weiss (Goethe University Frankfurt)
Discussant: Dieter Hess (University of Cologne)
17.00 - 17.45Institutional Investment and Intermediation in the Hedge Fund Industry
Vikas Agarwal (Georgia State University), Vikram Nanda (Georgia Institute of Technology), Sugata Ray (University of Florida)
Diskutant: Josef Zechner (Vienna University of Economics and Business)
AfterwardsFarewell Cocktails

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