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11. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management

Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 11. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 16. April 2012 ganztägig in den Räumlichkeiten von Generali Deutschland in Köln statt. Schwerpunktthema der Tagung war „Asset Management“.

Im Rahmen des Kolloquiums wurde die beste Einreichung mit einem Best Paper Award ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert gewesen.

Impressionen vom Kolloquium finden Sie hier.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Vortragenden, Diskutanten und sonstigen Teilnehmern bedanken, die durch ihre Präsentationen und Diskussionsbeiträge zu einer gelungenen Tagung beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt Generali Deutschland für die Unterstützung bei der Organisation der Tagung.

Für Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Jaspersen (jaspersen@cfr-cologne.de).


9.30 UhrRegistrierung
10.00 - 10.15Begrüßung
10.15 - 10.55The war puzzle: contradictory effects of international conflicts on stock markets
Amelie Brune (Universität Zürich), Thorsten Hens (Universität Zürich), Marc Oliver Rieger (Universität Trier), Mei Wang (WHU Otto Beisheim School of Management)
Diskutant: Neal Stoughton (WU Wien)
10.55 - 11.35Heuristic Portfolio Trading Rules with Capital Gain Taxes
Michael Gallmeyer (University of Virginia), Marcel Marekwica (Copenhagen Business School)
Diskutant: Martin Wambach (Universität Hamburg)
11.35 - 11.45Verleihung des Best Paper Awards 2012
11.45 - 13.00Mittagspause
13.00 - 13.40Strategic Mutual Fund Tournaments
Joseph Chen (UC Davis), Eric Hughson (Claremont McKenna College), Neal Stoughton (WU Wien)
Diskutant: Thomas Post (Maastricht University)
13.40 - 14.40Postersession
Categorization Bias in the Stock Market
Philipp Krüger (Université de Genève), Augustin Landier (Toulouse School of Economics), David Thesmar (HEC Paris)
Inventory Risk in Credit Default Swap Markets
Yalin Gündüz (Deutsche Bundesbank), Julia Nasev (Universität zu Köln), Monika Trapp (Universität zu Köln)
High Order Smooth Ambiguity Preferences and Asset Prices
Julian Thimme (Universität Münster), Clemens Völkert (Universität Münster)
When Do Sell-Side Analysts Reports Really Matter? Shareholder Protection, Institutional Investors and the Importance of Equity Research
Daniel Arand (Universität Gießen), Alexander Kerl (Universität Gießen), Andreas Walter (Universität Gießen)
The Term Structure of Bond Market Liquidity Conditional on the Economic Environment: An Analysis of Government Guaranteed Bonds
Philipp Schuster (Karlsruher Institut für Technologie), Marliese Uhrig-Homburg (Karlsruher Institut für Technologie)
Are Two Business Degrees Better Than One? Evidence from Mutual Fund Managers’ Education
Laura Andreu (University of Zaragoza), Alexander Pütz (Universität zu Köln)
14.40 - 15.20Partial Information about Contagion Risk and Portfolio Choice
Nicole Branger (Universität Münster), Holger Kraft (Universität Frankfurt), Christoph Meinerding (Universität Frankfurt)
Diskutant: Marcel Marekwica (Copenhagen Business School)
15.20 - 16.00Kaffeepause
16.00 - 16.40What Makes Investors Optimistic, What Makes Them Afraid?
Arvid O.I Hoffmann (Maastricht University), Thomas Post (Maastricht University)
Diskutant: Mei Wang (WHU Otto Beisheim School of Management)
16.40 - 17.20Testing Rebalancing Strategies for Stock-Bond Portfolios: Where is the Value Added of Rebalancing?
Hubert Dichtl (alpha Portfolio Advisors GmbH), Wolfgang Drobetz (Universität Hamburg), Martin Wambach (Universität Hamburg)
Diskutant: Christoph Meinerding (Universität Frankfurt)
anschließendFarewell Cocktails

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