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5. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management

Das vom CFR unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 5. Kölner Finanzmarktkolloquium fand am 27. Januar 2006 in Köln statt. Schwerpunktthema der Tagung war „Asset Management“.

Impressionen vom Kolloquium finden Sie hier.


9.30 UhrRegistrierung
10.15 - 10.30Begrüßung
10.30 - 11.15The Risk-Adjusted Performance of US Buyouts
Alexander Groh (TU Darmstadt), Oliver Gottschalg (HEC Paris)
Diskutant: Klaus Kreuzberg (CFR Cologne)
11.15 - 12.00An Investor's Perspective on Volatility as an Asset Class: Evidence from the European Stock Market
Martin Wallmeier (University of Fribourg), Reinhold Hafner (risklab germany)
Diskutant: Markus Nöth (Universität Mannheim)
12.00 - 13.30Lunch Break
13.30 - 14.15Fundierung von Pensionszusagen
Andreas Gintschel (Deutsche Asset Management), Bernd Scherer (Deutsche Asset Management)
Diskutant: Waldemar Rotfuss (ZEW)
14.15 - 15.00Pricing CDOs with Correlated Variance Gamma Distributions
Thomas Moosbrucker (Universität Köln)
Diskutant: Christian Schlag (Universität Frankfurt)
15.00 - 15.30Coffee Break
15.30 - 16.15Optimal Portfolios when Volatility can Jump
Christian Schlag (Universität Frankfurt), Nicole Branger (Universität Frankfurt), Eva Schneider (Universität Frankfurt)
Diskutant: Thomas Moosbrucker (Universität zu Köln)
16.15 - 17.00Interaktive Portfoliowahl: Informationsnachfrage und Parameterdarstellung
Markus Nöth (Universität Manheim)
Diskutant: Alexander Groh (TU Darmstadt)
anschließendFarewell Cocktails

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