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BVI-CFR Event 2011

Herausforderungen im Asset Management

Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtete das CFR am 6. Dezember 2011 ein gemeinsames Seminar aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentierten Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu Themen wie 'Optimale Orderaufteilungsstrategie auf illiquiden Märkten', 'Portfoliooptmierung mit Markterwartungen', 'Warum sind Mittelzuflüsse in Aktienfonds korreliert mit Aktienmarktrenditen?' und 'CDS-Basisstrategien'.
Im Anschluss an die Vorträge bestand die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Das Seminar richtete sich an Geschäftsführer und Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und fand in den Räumlichkeiten des BVI in Frankfurt statt.


15.30Registrierung der Teilnehmer
16.00Begrüßung
16.10CFR - Forschung im Bereich Asset Management
Prof. Dr. Alexander Kempf (Universität zu Köln)
16.20Optimale Orderaufteilungsstrategie auf illiquiden Märkten
Simone Lang (Universität zu Köln)
16.45Portfoliooptmierung mit Markterwartungen
Prof. Dr. Olaf Korn (Universität Göttingen)
17.10Warum sind Mittelzuflüsse in Aktienfonds korreliert mit Aktienmarktrenditen?
Stephan Jank (Universität Tübingen)
17.35CDS-Basisstrategien
Jun.-Prof.Dr. Monika Trapp (Universität zu Köln)
18.00Empfang und Imbiss mit der Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten
19.00Ende des Seminars

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